由 jpichiban Wed, 25 Sep 2024 14:46:17 GMT
美国证券交易委员会（SEC）周三对Harvest Volatility Management和美林证券（Merrill Lynch）提起诉讼，指控这两家公司在一个两年期间内，多次超越客户预先设定的投资限额。隶属于美国银行的Merrill与Harvest已分别达成和解，同意支付总计930万美元的罚款以解决此项指控。Harvest是Collateral Yield Enhancement Strategy的主要投资顾问和投资组合经理，该策略通过波动性指数交易期权，旨在实现增量收益。自2016年起，Harvest允许大量账户超越投资者在加入增强策略时已设定的风险敞口水平，其中数十个账户的风险敞口超过限额50%或更多，SEC的命令文件显示。
SEC指出，Merrill在明知投资者账户在Harvest管理下超过设定风险敞口水平的情况下，仍将客户与Harvest连接。此外，Merrill还从Harvest的交易佣金、管理费和激励费中分得一杯羹，SEC表示。SEC称，随着投资者面临更大的财务风险，Merrill和Harvest均收取了更高的管理费。两家公司均被发现忽视了本可采用的政策和程序，这些政策和程序本可以提醒投资者其风险敞口已超过预定限额。
SEC执法部门副总监Mark Cave表示：“在此案中，两名投资顾问涉嫌向客户推销复杂的期权交易策略，却未能遵守基本的客户指示，或实施并坚持适当的政策和程序。今日的行动让Merrill和Harvest为其未能履行对客户的基本职责负责，尽管客户的财务风险已远远超出预设的限额。”美国银行的发言人未立即回应CNBC关于指控或和解的评论请求。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/25/sec-charges-merrill-lynch-harvest.html