由 jpichiban Wed, 30 Oct 2024 16:45:58 GMT
据高盛称，期权交易员正为下周选举前后的异常波动做准备。该行衍生品研究团队的约翰·马歇尔在给客户的一份报告中表示，期权市场定价显示，标普500指数下周可能出现大幅波动，而某些可能对选举结果更为敏感的股票群体波动可能更大。报告称：“标普500指数期权暗示选举日当天波动幅度为正负2.1%。……我们研究了前25大宏观ETF的期权，这些期权暗示，与2016年和2020年选举期间约正负2.8%的实际波动相比，美国选举期间的平均波动为正负5.3%。”其中，隐含波动率最高的两只基金与中国相关：KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）和iShares中国大盘股ETF（FXI）。未来，中美关系似乎将继续成为政治中的一个关键主题。两党都对中国采取了强硬姿态，但共和党人唐纳德·特朗普的关税提议可能对这些股票构成更直接的威胁。SPDR标普区域性银行ETF（KRE）也榜上有名，尽管选举可能带来的影响尚不明朗。如果交易员认为共和党表现强劲意味着监管将放松，该群体可能会上涨，但如果利率上升，区域性银行也可能面临困境。加密货币市场本已波动剧烈，但特朗普在竞选期间对这一行业的支持可能引发显著反应。高盛表示，期权市场暗示ProShares比特币ETF（BITO）的波动幅度将超过7%。BITO持有比特币期货，在2020年并不存在，因此没有以往选举的对比数据。现货比特币ETF的期权最近才获得证券交易委员会的批准，并未被纳入高盛的宏观ETF表格中。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/30/sp-500-to-move-2percent-on-election-with-some-markets-set-to-be-even-more-volatile-options-indicate.html