由 jpichiban Sun, 01 Dec 2024 11:49:35 GMT
高盛银行瞄准了一种可能在2024年最后几周大放异彩的交易策略。这家华尔街投行建议在公司分析师日前的五天购买看涨期权——即在设定到期时间以特定执行价格购买股票的合约，并在一天后将这些期权卖回市场。高盛表示，过去20年，这一策略平均带来了18%的溢价回报。高盛衍生品研究主管约翰·马歇尔上周写道：“我们认为分析师日的信息内容非常重要，公司管理层借此机会回顾近期表现、阐述战略重点、提供或更新前瞻性指引、揭示长期目标等。”“尽管分析师日意义重大，但期权市场往往低估了分析师日期间的波动性。”高盛强调了12月分析师日期间围绕从Robinhood到GE Vernova再到Match Group等股票的16个潜在机会。Robinhood将于12月4日举办其首次投资者日。马歇尔写道，该银行期待Robinhood高管提供其对未来加密货币市场的详细看法，特别是考虑到当选总统唐纳德·特朗普对数字货币的支持。高盛将特别关注Robinhood在政府监管放松背景下如何参与不断扩大的加密货币生态系统的评论。Marshall指出，Robinhood股票的两周隐含波动率为69，相对于过去一年处于第78百分位。在Robinhood投资者日前预计波动性上升之前，高盛建议购买12月6日执行价为36.50美元的看涨期权。该交易平台股票在2024年已上涨195%。高盛还表示，投资者应考虑在12月10日GE Vernova投资者日前购买其看涨期权。关于这家电力设备公司2028年新细分市场目标的细节及其如何从新兴能源转型中受益的可能性很大。分析师Joe Ritchie仍然乐观地认为，GE Vernova在核心业务——电力和电气化方面的优势，可以完全抵消其扩大海上风电业务带来的任何逆风。高盛建议购买12月13日执行价为340美元的GE Vernova看涨期权。该投资银行表示，GE Vernova的一个月隐含波动率为49，比其一个月实际波动率56低约七点。高盛还在关注Match Group的看涨期权。分析师Eric Sheridan认为，12月11日在线约会平台Match Group的首次投资者日将提供关于Match如何应对用户获取和未来增长挑战的见解，这两者在公司最近的财报中尤为突出。Tinder母公司的股票在2024年已下跌超过10%。高盛建议购买12月13日执行价为33美元的Match看涨期权。Match股票的一个月隐含波动率为38，相对于过去一年处于第78百分位。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/01/goldman-trading-strategy-aims-to-score-a-few-big-wins-before-year-end.html