由 jpichiban Tue, 11 Feb 2025 16:02:17 GMT
UPS在一月底公布了其收益报告，业绩超出预期，无论是盈利还是收入均超过市场预估。与此同时，公司首席执行官宣布了一项重大战略调整——将UPS与亚马逊的运输合作关系削减高达50%。这一决策背后的逻辑是优先考虑利润更高的货运业务，而非单纯追求货运量，后者在与亚马逊的合作中一直占据主导地位。然而，市场对此消息反应强烈，导致UPS股价在一天之内暴跌近20%。观察其六个月日线图，UPS正试图从这次大幅抛售中恢复。为了评估反弹的可能性，我使用了几个关键的技术指标进行确认：
**RSI（相对强弱指数）**：当RSI跌破30时，表明市场处于超卖状态，通常会引起交易者关注反转信号。在此案例中，UPS的RSI在1月30日至2月5日期间跌至30以下后反弹，暗示卖压可能正在缓解。
**DMI（动向指数）**：DMI由三条线组成：DI+（绿线）、DI-（红线）和ADX（蓝线）。当DI-（红线）位于DI+（绿线）之上时，表明下行趋势占优。然而，当这些线开始收敛或改变方向时，可能预示着趋势的转变。目前，DI-和DI+均显示出反转迹象，暗示趋势变化的早期信号。
尽管这些指标暗示了潜在的复苏，但价格行为仍是确认UPS能否维持反弹的关键。以下描述的期权交易策略仅需UPS股价变动1美元即可实现投资翻倍，意味着只要UPS在到期日保持在115美元或以上，该交易就能盈利。最近的阻力位大约在118美元，另一个阻力区位于123美元，这为UPS提供了足够的上涨空间，之后才可能遭遇卖压。
**交易策略：UPS 114-115美元看涨期权价差**
为了对UPS采取看涨交易，我采用了称为“看涨期权价差”的交易结构。构建这一价差，我需要同时买入114美元看涨期权并卖出115美元看涨期权作为一个整体。如果UPS股价在到期日达到或超过115美元，此交易将实现100%的投资回报率。虽然这一交易结构在任何交易平台上都能轻松构建，但大多数期权平台如ThinkorSwim和TastyTrade提供了看涨期权价差模板，自动预填这些参数，简化了订单设置。
我的具体交易设置如下：
– 买入114美元看涨期权，3月14日到期
– 卖出115美元看涨期权，3月14日到期
– 成本：50美元
– 潜在利润：50美元
我在我的著作《均值回归交易》中详细介绍了许多此类交易策略，并在我的网站https://tradingextremes.com上提供了更多见解和资源。
-Nishant Pant
创始人：https://tradingextremes.com
作者：《均值回归交易》
YouTube, Twitter: @TheMeanTrader
**披露**：Nishant持有2025年3月14日到期的UPS 114-115美元看涨期权价差。所有CNBC Pro贡献者表达的观点仅代表其个人意见，不代表CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或关联公司的观点，且可能已通过电视、广播、互联网或其他媒介传播。上述内容受我们的条款和条件及隐私政策约束。此内容仅供信息参考，不构成财务、投资、税务或法律建议，也不代表购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容具有普遍性，未反映任何个人的独特情况。上述内容可能不适合您的具体情况。在做出任何财务决策前，强烈建议您寻求自己的财务或投资顾问的意见。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/11/how-to-bet-on-a-ups-comeback-after-its-recent-stock-rout-with-lesser-risk-using-options.html